مؤشر البورصة التحوط باستخدام الاتجاه و النظام تقلب نموذج التحول النظر في التكلفة التحوط

مؤشر البورصة التحوط باستخدام الاتجاه والنظام تقلب نموذج التحول النظر في التكلفة التحوط MPRA_paper_49190.pdf 20. أغسطس 2013 10:47 المراجع: علي زاده، هجرية N. K. نوميكوس، وP. K. Pouliasis (2008). A النظام نهج التحول ماركوف للتحوط سلع الطاقة. مجلة للدراسات المصرفية والمالية، 32 (9)، 1970-1983. أندرسن، TT Bollerslev، F. ديبولد، وP. Labys (2003). والنمذجة والتنبؤ أدركت التقلب، Econometrica، 71، 579-625. آنج، A. وG. BEKAERT (2002). توزيع الأصول الدولي مع التحولات النظام. مراجعة الدراسات المالية، 11، 1137-1187. Babula، قانون الجمهورية F. J. روبل، وD. A. بيسلر (1995). صادرات الذرة الأمريكية: دور سعر الصرف. الاقتصاد الزراعي، 13، 75-88. باي، K. H. G. A. كارولي، وR. M. STULZ (2003). نهج جديد لقياس العدوى المالية. استعراض الدراسات المالية، 16، 717-763. بيلي، R. T. وR. J. مايرز (1991). تقدير GARCH ثنائي المتغير للالأمثل التحوط العقود الآجلة للسلع. مجلة الاقتصاد القياسي التطبيقي، 6، 109-124. Bollerslev، T. (1990). نمذجة التماسك في سعر الصرف الاسمي المدى القصير: نهج ARCH معمم متعدد المتغيرات. مراجعة الاقتصاد والإحصاء، 72، 498-505. Bollerslev، T، RF انجل، وJM ولدريدج (1988). نموذج تسعير الأصول الرأسمالية مع التغايرات الوقت متفاوتة. مجلة الاقتصاد السياسي، و 96 (1)، 116-131. Ederington، L. H. (1979). أداء التحوط في أسواق العقود الآجلة الجديدة. مجلة التمويل، 34 (1)، 157-170. فريشيت، D. L. (2000). الطلب على التحوط وقيمة فرص التحوط. المجلة الأمريكية للاقتصاد الزراعي، 82 (4)، 897-907. غانيون، L. G. J. Lypny، وT. H. مكوردي (1998). التحوط محافظ العملات الأجنبية. مجلة تطبيقية المالية، 5، 197-220. الرمادي، S. (1996). نمذجة توزيع مشروط من أسعار الفائدة على أنها عملية تبديل النظام. مجلة الاقتصاد المالي، 42، 27-62. هاس، M. S. Mittnik، وM. S. Paolella (2004). نهج جديد لماركوف التحول نماذج GARCH. مجلة الاقتصاد القياسي المالية، 2 (4)، 493-530. هاس، M. وS. Mittnik (2008). نظام متعدد المتغيرات التحول GARCH مع التطبيق على البورصات العالمية. CFS سلسلة أوراق العمل 2008/08، مركز الدراسات المالية. هايغ، ماجستير في الجراحة وM. T. هولت (2000)، التحوط متعددة عدم اليقين الأسعار في تجارة الحبوب الدولية. المجلة الأمريكية للاقتصاد الزراعي، 82 (4)، 881-896. هايغ، M. S. وM. T. هولت (2002). التحوط العملات الأجنبية والبضائع والسلع الآجلة portfolios - ملاحظة. مجلة أسواق العقود الآجلة، 22 (12)، 1205-1221. هاميلتون، جي دي (1990). تحليل السلاسل الزمنية تخضع لتغييرات في النظام. مجلة الاقتصاد القياسي، 45، 39-70. هاميلتون، جي دي (1991). نهج شبه بييز لتقدير المعلمات لمخاليط من التوزيع الطبيعي. مجلة الأعمال والإحصاءات الاقتصادية، 9، 27-39. هاميلتون، جي دي وR. Susmel (1994). الانحدار heteroskedasticity والتغيرات في النظام الشرطي. مجلة الاقتصاد القياسي، 64، 307-333. هانسون، B. وP. Hordahl (1998). اختبار CAPM مشروط باستخدام GARCH متعدد المتغيرات. الاقتصاد التطبيقي المالية، 8، 377-388. هاريس، R. D.F. وJ. شين (2003). تقدير قوية من نسبة التحوط المثلى. مجلة أسواق العقود الآجلة، 23 (8)، 799-816. هاياشي، T. وN. يوشيدا (2005). على تقدير التباين من عمليات الانتشار لاحظ غير متزامن. برنولي، 11، 359-379. Heifner، R. G. (1972). الأمثل التحوط المستويات والتحوط فعالية في تغذية الماشية. البحوث الزراعية الاقتصادية، 24، 25-35. هوندا، T. (2003). اختيار محفظة الأمثل لعوائد يعني غير قابلة للرصد وتبديل النظام. مجلة الاقتصادي ديناميكية والتحكم، 28، 45-78. جين، H. J. ودابليو دابليو كو (2006). استراتيجية التحوط في الخارج من التجار القمح مقرها اليابان تحت مصادر متعددة من تكاليف المخاطر والتحوط. مجلة الدولية المال والتمويل، 25 (2)، 220-236. جونسون، L. (1960). نظرية التحوط والمضاربة في العقود الآجلة للسلع. استعراض الدراسات الاقتصادية، 27، 139-151. كلاسين، F. (2002). تحسين التنبؤات تقلب GARCH. الاقتصاد التجريبية، 27 (2)، 363-394. Koutmos، G. وA. Pericli (1998). التحوط الديناميكي الأوراق التجارية مع T-قانون العقود الآجلة. مجلة أسواق العقود الآجلة، 18 (8)، 925-938. كرونر، K. F. وJ. سلطان (1993). الوقت التوزيعات والتحوط الديناميكي مع العقود الآجلة العملات الأجنبية متفاوتة. مجلة المالية والتحليل الكمي، 28، 535-551. لي H. J. K. يودر، amp؛ Mittelhammer، وJ. J. مكلوسكي (2006). A عشوائي معامل الانحدار نموذج ماركوف تبديل نظام للتحوط الآجلة الحيوية. مجلة أسواق العقود الآجلة، 26، 103-129. Lence، S. H. (1995). القيمة الاقتصادية للتحوط الحد الأدنى للالتباين. المجلة الأمريكية للاقتصاد الزراعي، 77 (2)، 353-364. ليان، D وL. يانغ (2008). تأثير غير المتماثلة من الأساس التحوط المستقبلية الديناميكي: الأدلة التجريبية من أسواق السلع. مجلة للدراسات المصرفية والمالية، 32 (2)، 187-198. ليو، K. E. J. Geaun، وL. F. لى (2001). قرارات التحوط المثلى لتجار الذرة التايواني على طريق التحرير. الاقتصاد الزراعي، 25، 303-309. Marcucci، J. (2005). توقع تقلبات سوق الأسهم مع نماذج GARCH تبديل النظام. دراسات في الديناميات غير الخطية الاقتصاد القياسي، 9 (4) من المادة (6). ماركويتز، H. M. (1952). اختيار المحفظة. مجلة التمويل، 7 (1)، 77-91. Moschini، G. وR. مايرز (2002). اختبار لنسب التغطية المستمرة في أسواق السلع: نهج GARCH متعدد المتغيرات. مجلة تطبيقية المالية، 9، 589-603. نانوغرام، L. (1991). اختبارات CAPM مع التغايرات الوقت متفاوتة: نهج GARCH متعدد المتغيرات. مجلة التمويل، 46، 1507-1521. بلاتير، D. (2006).Regime التحول عن الارتباطات الديناميكية. مجلة الاقتصاد القياسي، 131 (1-2)، 445-473. Poomimars P، J. Cadle، وM. ثيوبالد (2003). العقود الآجلة التحوط باستخدام نماذج الديناميكي لهيكل التباين / التغاير. مجلة أسواق العقود الآجلة، 23 (3)، 241-260. Ramchand، L. وR. Susmel (1998). الارتباطات عبر مختلف الأسواق الدولية الرئيسية. مجلة تطبيقية المالية، 5، 397-416. شتاين، J. (1961). تحديد وقت واحد من الأسعار الفورية والآجلة. استعراض الاقتصادية الأمريكية، 51، 1012-1025. تسي، Y. K. وK. C. تسوي (2002). A المتعدد المعمم الانحدار الذاتي نموذج عدم تجانس المشروط مع الارتباط الوقت متفاوتة. مجلة الأعمال والإحصاءات الاقتصادية، 20، 351-362. العمل، H. (1962). مفاهيم جديدة تتعلق أسواق العقود الآجلة وأسعار. المجلة الاقتصادية الأمريكية، 52 (3)، 431-459. يون، W. C. وH. J. كيم (2010). التحوط استراتيجية لتجارة النفط الخام والعوامل المؤثرة فعالية التحوط. سياسة الطاقة، 38 (5)، 2404-2408. إصدارات المتوفرة من هذا البند